إدارة المخاطر

تتولى مجموعة المخاطر في البنك التجاري الدولي مسؤولية إدارة جميع مجالات المخاطر المرتبطة بالبنك. ويتولى المسؤول الرئيسي لإدارة المخاطر، المسؤولية الشاملة عن ملف مخاطر البنك ومراجعة المخاطر عبر مختلف الفئات على مستوى المؤسسة.

إدارة المخاطر والحوكمة

يمتلك البنك التجاري الدولي إطار عملٍ متين لإدارة مخاطر المؤسسة والذي يتمتع بالقدرة على تحديد جميع المخاطر ويقيسها ويراقبها ويبلغ عنها، ويضمن أن البنك يعمل في حدود قدرته على تحمل المخاطر. ويتولى مجلس إدارتنا مسؤولية الإشراف على إطار إدارة المخاطر في البنك. ويتم دعم حوكمة المخاطر من قبل لجان المخاطر على مستوى الإدارة ومجلس الإدارة، والتي بدورها تحدد المخاطر ذات الصلة بالمؤسسة (كل من المخاطر المالية وغير المالية، بما في ذلك رأس المال والائتمان والسوق والسيولة والتشغيل والامتثال والمخاطر الاستراتيجية والسمعة).

مخاطر الائتمان

يواجه البنك مخاطر الائتمان من خلال أنشطة الإقراض المختلفة، بما في ذلك التسهيلات الممولة وغير الممولة. وتعتبر عملية إدارة مخاطر الائتمان في البنك التجاري الدولي مستقلة عن الشركة لحماية نزاهة القرارات الائتمانية وعملية تقييم المخاطر.

قام البنك التجاري الدولي بتصميم عمليات الموافقة الائتمانية لتناسب العملاء والمنتج والقطاع وأنواع التعرضات للمخاطر. وتتم مراجعة السياسات الائتمانية لمجموعة المخاطر بشكل متكرر لضمان تحديث المبادئ التوجيهية للموافقات الائتمانية الجديدة أو التجديدات أو التغييرات في الشروط والأحكام الحالية لسياسات الائتمان المعتمدة مسبقاً. ولدى البنك فريق متمرس من المتخصصين في مجال الائتمان ذوي الخبرة القادرين على تحديد المخاطر في مراحل مبكرة، واتخاذ تدابير استباقية لتقليل أثرها المحتمل.

مخاطر السوق

لقياس مخاطر السوق، يتم الأخذ بعين الإعتبار مجموعة متنوعة من أدوات القياس، مثل الحدود النظرية ومقاييس الحساسية والسيناريوهات. ويقوم مجلس الإدارة بوضع معدلات الرغبة في المخاطرة وحدود المخاطر التي تتم مراقبتها عن كثب من قبل مجموعة المخاطر، ويتم تقديم تقارير بها بشكل متكرر إلى الإدارة العليا وتناقشها لجنة الموجودات والمطلوبات شهرياً.

المخاطر التشغيلية

تتمثل أهداف مجموعة المخاطر التشغيلية في تطوير فهم ووعي عميقين بالمخاطر التشغيلية عبر البنك التجاري الدولي، بما في ذلك المخاطر السيبرانية والاحتيال؛ وضمان وجود فهم واضح للمسؤولية والمساءلة في إدارة وتخفيف المخاطر التشغيلية؛ وتحسين الضوابط الداخلية وتقليل احتمالية الخسائر وتأثيرها المرجح؛ والاحتفاظ بقاعدة بيانات الخسائر التشغيلية؛ وتحسين ثقافة المخاطر والرقابة في جميع أنحاء البنك. فضلاً عن كوننا نستأثر ببرنامج شامل للمخاطر التشغيلية لإدارة بيانات المخاطر التشغيلية النوعية والكمية.

إدارة رأس المال

إدارة رأس المال هي عملية مستمرة لضمان توفره دوماً، وضمان توفر متطلباته التنظيمية والداخلية وضمان استخدامه الأمثل. وقام البنك بتطبيق نظام مخصص لإدارة رأس المال يقوم باحتساب نسبة كفاية رأس المال بما يتوافق مع إرشادات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي واتفاقية بازل 2. وباستخدام هذا النظام، يتم قياس التعرضات بشكل تفصيلي مما يضمن استخدام البيانات بشكل دقيق لحساب مستوى المخاطر المرجحة وتحويلات الائتمان وتخصيص رأس المال لتخفيف المخاطر الائتمانية. واعتمد البنك التجاري الدولي منهج اتفاقية بازل 2 الموحد لقياس متطلبات رأس المال التنظيمي، فيما يتعلق بمخاطر الائتمان ومخاطر السوق. بالنسبة للمخاطر التشغيلية، يتم حساب متطلبات رأس المال التنظيمي بناءً على نهج المؤشر الأساسي. واعتمد البنك التجاري الدولي نهج "الركيزة الأولى بلس " خلال عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال، حيث يمكن للبنك تقييم متطلبات رأس المال الإضافية بشأن مخاطر الركيزة 2، مثل مخاطر تركّز الائتمان ومخاطر أسعار الفائدة والمخاطر الأخرى ذات الصلة بالبنك التجاري الدولي. ويشمل ذلك أيضاً تقديرات رسوم رأس المال الناتجة عن مخاطر اختبار الضغط.